Opções, Futuros e Outros Derivados, 9ª Edição Descrição Para cursos de graduação em negócios, economia, matemática financeira e engenharia financeira para cursos avançados de graduação com alunos que têm boas habilidades quantitativas e para praticantes envolvidos em mercados de derivativos Os praticantes referem-se a ela como a Bíblia No mercado universitário e universitário é o melhor vendedor e agora foi revisado e atualizado para cobrir os tópicos mais interessantes da indústria e o material mais atualizado sobre os novos regulamentos. Opções, Futuros e Outros Derivados por John C. Hull faz uma ponte sobre o fosso entre a teoria e a prática, fornecendo uma visão atual da indústria, um equilíbrio cuidadoso da sofisticação matemática e um pacote auxiliar excepcional que o torna acessível para um público amplo. Através de sua cobertura de tópicos importantes, como a securitização e a crise de crédito, o swap indexado overnight, as fórmulas Black-Scholes-Merton e a forma como os preços das commodities são modelados e os derivados de commodities são avaliados, ajuda os alunos e os profissionais a manterem-se atualizados Rápido ritmo de mudança nos mercados de derivados de hoje. Este programa oferece uma melhor experiência de ensino e aprendizagem para você e seus alunos. Heres como: NOVO Disponível com uma nova versão do software DerivaGem, incluindo duas aplicações Excel, a Calculadora de Opções e o Criador de Aplicações. O espaço entre a teoria e a prática de um texto de faculdade vendido com mais sucesso e considerado a Bíblia pelos profissionais, ele fornece as informações mais recentes Na indústria Fornece o equilíbrio certo da sofisticação matemática atenção cuidadosa à matemática e notação Oferece auxiliares pendentes torunda a alta qualidade do pacote de ensino e aprendizado NOVO Disponível com uma nova versão do software DerivaGem incluindo aplicativos do Excel, a Calculadora de Opções e as Aplicações Builder e uma planilha de simulação de Monte Carlo: A Calculadora de Opções consiste em um software fácil de usar para avaliar uma ampla gama de opções. O Application Builder consiste em várias funções do Excel das quais os usuários podem criar suas próprias aplicações. Ele inclui uma série de aplicativos de amostra e permite aos alunos explorar as propriedades das opções e procedimentos numéricos com mais facilidade. Ele também permite que tarefas mais interessantes sejam projetadas. A nova versão do software inclui uma planilha para ilustrar o uso da simulação de Monte Carlo para avaliar opções. Atrapa a lacuna entre a teoria e a prática de um texto da faculdade mais vendida, e é considerado a bíblia pelos profissionais, fornece as informações mais recentes na indústria, incluindo: NOVO Novo material sobre: O uso de industrys das taxas de permuta indexada durante a noite (OIS) para Determinar taxas de desconto sem risco Novas regras para derivativos de balcão Nova explicação não técnica dos termos nas fórmulas de Black-Scholes-Merton Um novo capítulo no início do livro sobre risco de crédito, taxas de desconto e custos de financiamento Produtos Como opções DOOM e CEBOs oferecidas pelo CME Group Perpétuo opções e outros derivados perpétuos Muitos novos problemas de fim de capítulo Informações expandidas, atualizadas ou mais completas sobre: Deslizamento central, requisitos de margem e facilidades de execução de swap Risco de crédito e derivativos de crédito com Os produtos-chave e as questões-chave que são introduzidas no início do livro Modelos de equilíbrio de um fator do termo estrutura. Fornece o equilíbrio certo da sofisticação matemática, atenção cuidadosa à matemática e a notação inclui: Material matemático não essencial foi eliminado ou incluído em apêndices de fim de capítulo e nas notas técnicas no site dos autores. Conceitos susceptíveis de serem novos para muitos leitores têm Foi explicado com cuidado e muitos exemplos numéricos foram incluídos Oferece auxiliares pendentes para completar a alta qualidade do pacote de ensino e aprendizagem: várias centenas de slides do PowerPoint podem ser baixados do Centro de Recursos do Instrutor Pearson ou do site dos autores. Os adotadores de livros de texto são bem-vindos para adaptar os slides para atender às suas próprias necessidades. Os problemas de fim de capítulo são divididos em dois grupos: perguntas e problemas e outras questões. Soluções para as Perguntas e Problemas estão em Opções, Futuros e Outros Derivados 9e: Manual de Soluções. Disponível em linha para a adoção de instrutores pela Pearson, contém soluções para todas as questões (perguntas e dúvidas e questões adicionais), notas sobre o ensino de cada capítulo, perguntas do banco de teste, notas sobre a organização do curso e algumas planilhas relevantes do Excel. Notas técnicas elaboram os pontos feitos no texto. Eles são referidos no texto e podem ser baixados do site web dos autores rotman. utoronto. ca hullTechnicalNotes. Não incluindo as Notas Técnicas no livro ajudou a racionalizar a apresentação do material para que seja mais amigável aos alunos. Novo para esta edição NOVO Disponível com uma nova versão do software DerivaGem, incluindo aplicativos do Excel, a Calculadora de opções e o Criador de aplicativos, e uma planilha de simulação de Monte Carlo: A Calculadora de opções consiste em um software fácil de usar para avaliar uma ampla gama de Opções. O Application Builder consiste em várias funções do Excel das quais os usuários podem criar suas próprias aplicações. Ele inclui uma série de aplicativos de amostra e permite aos alunos explorar as propriedades das opções e procedimentos numéricos com mais facilidade. Ele também permite que tarefas mais interessantes sejam projetadas. A nova versão do software inclui uma planilha para ilustrar o uso da simulação de Monte Carlo para avaliar opções. Atrapa a lacuna entre a teoria e a prática de um texto da faculdade mais vendida, e é considerado a bíblia pelos profissionais, fornece as informações mais recentes na indústria, incluindo: NOVO Novo material sobre: O uso de industrys das taxas de permuta indexada durante a noite (OIS) para Determinar taxas de desconto sem risco Novas regras para derivativos de balcão Nova explicação não técnica dos termos nas fórmulas de Black-Scholes-Merton Um novo capítulo no início do livro sobre risco de crédito, taxas de desconto e custos de financiamento Produtos Como opções DOOM e CEBOs oferecidas pelo CME Group Perpétuo opções e outros derivados perpétuos Muitos novos problemas de fim de capítulo Informações expandidas, atualizadas ou mais completas sobre: Deslizamento central, requisitos de margem e facilidades de execução de swap Risco de crédito e derivativos de crédito com Os produtos-chave e as questões-chave que são introduzidas no início do livro Modelos de equilíbrio de um fator do termo estrutura. Nossos pacotes mais populares estão listados em Opções de Pedidos. Pearson oferece preços especiais quando você escolhe empacotar seu texto com outros recursos estudantis. Se você estiver interessado em criar um pacote de economia de custos para seus alunos, navegue nos nossos pacotes disponíveis abaixo ou entre em contato com o representante Pearson para criar seu próprio pacote. Pacotes em destaque Pacote de pacotes adicionais ISBN-9780134160856 Este item está fora de estoque e não está disponível para compra em nossos sites. Instrutores, você ainda pode fazer pedidos com sua livraria. Disponibilidade estimada: 2014-12-12 Este pacote contém: Opções, Futuros e Outros Derivados, Manual de Soluções para Estudos da 9ª Edição para Opções, Futuros e Outros Derivados, 9ª Edição, Obras, Futuros e Outras Derivações, 8ª Edição Descrição Para graduação e pós-graduação Cursos de derivativos, opções e futuros, engenharia financeira, matemática financeira e gerenciamento de risco. Coloque o fosso entre a teoria e a prática. Projetado para colmatar o fosso entre a teoria e a prática, este texto introdutório sobre os mercados de futuros e opções é ideal para pessoas com antecedentes limitados de matemática. A oitava edição foi atualizada e melhorada com um novo capítulo sobre securitização e crise de crédito, e uma discussão crescente sobre a forma como os preços das commodities são modelados e os derivados de commodities avaliados. Edição (s) anterior (s) Opções, Futuros e Outras Derivações com Derivagem CD, 7ª Edição copy2009 nbsp Pearson nbsp Kitx2fPackagex2fShrinkWrap nbsp 744 pp nbsp ISBN-13: 9780135045329 Para cursos de graduação e pós-graduação em derivativos, opções e futuros, engenharia financeira, matemática financeira, E gerenciamento de riscos. Coloque o fosso entre a teoria e a prática. Projetado para colmatar o fosso entre a teoria e a prática, este texto introdutório sobre os mercados de futuros e opções é ideal para pessoas com antecedentes limitados de matemática. A oitava edição foi atualizada e melhorada com um novo capítulo sobre securitização e crise de crédito, e uma discussão crescente sobre a forma como os preços das commodities são modelados e os derivados de commodities avaliados. Forneça o equilíbrio certo. Sofisticação matemática. No estudo de derivados, se o nível de sofisticação matemática for muito alto, o material provavelmente será inacessível para muitos estudantes e profissionais. Mas se é muito baixo, então algumas questões importantes podem não obter a explicação detalhada de que precisam. Para ajudar, este texto adota uma abordagem equilibrada para a sofisticação matemática através da: Eliminação de material matemático não essencial ou inclusão nos apêndices de fim de capítulo e notas técnicas no site. Fornecer uma explicação cuidadosa dos conceitos que provavelmente serão novos para muitos leitores, além de apresentar os conceitos com muitos exemplos numéricos. Atualizado Oferecer o software mais recente. DerivaGem versão 2.00 está incluído neste livro. Há uma nova seção de Introdução no final do livro e a DerivaGem agora é compatível com usuários do Office, Mac e Linux. Este programa consiste em duas aplicações do Excel: a Calculadora de opções consiste em um software fácil de usar para avaliar uma ampla gama de opções. O Applications Builde r consiste em várias funções do Excel, das quais os usuários podem criar suas próprias aplicações. Ele inclui uma série de aplicativos de amostra e permite aos alunos explorar as propriedades das opções e procedimentos numéricos com mais facilidade. Ele também permite que tarefas mais interessantes sejam projetadas. NOVO Cubra a crise de crédito. Novo Capítulo 8. O novo Capítulo 8: Securitização e Crise de Crédito de 2007 é inteiramente dedicado à securitização e à crise de crédito. Os eventos nos mercados financeiros desde a última edição tornaram esta atualização necessária e particularmente relevante. Atualizado Apresentar material relevante: o Capítulo 33 agora inclui uma discussão crescente sobre a forma como os preços das commodities são modelados e os derivados de commodities avaliados. O Capítulo 3 foi simplificado e contém um apêndice que explica o modelo de precificação de ativos de capital. O Capítulo 12 contém um novo apêndice para mostrar que a fórmula Black-Scholes-Merton pode ser derivada como o caso limitante de uma árvore binomial. Novo para esta edição Atualizado Oferecer o software mais recente. DerivaGem versão 2.00 está incluído neste livro. Há uma nova seção de Introdução no final do livro e a DerivaGem agora é compatível com usuários do Office, Mac e Linux. Este programa consiste em duas aplicações do Excel: a Calculadora de opções consiste em um software fácil de usar para avaliar uma ampla gama de opções. O Applications Builde r consiste em várias funções do Excel, das quais os usuários podem criar suas próprias aplicações. Ele inclui uma série de aplicativos de amostra e permite aos alunos explorar as propriedades das opções e procedimentos numéricos com mais facilidade. Ele também permite que tarefas mais interessantes sejam projetadas. NOVO Cubra a crise de crédito. Novo Capítulo 8. O novo Capítulo 8: Securitização e Crise de Crédito de 2007 é inteiramente dedicado à securitização e à crise de crédito. Os eventos nos mercados financeiros desde a última edição tornaram esta atualização necessária e particularmente relevante. Atualizado Apresentar material relevante: o Capítulo 33 agora inclui uma discussão crescente sobre a forma como os preços das commodities são modelados e os derivados de commodities avaliados. O Capítulo 3 foi simplificado e contém um apêndice que explica o modelo de precificação de ativos de capital. O Capítulo 12 contém um novo apêndice para mostrar que a fórmula Black-Scholes-Merton pode ser derivada como o caso limitante de uma árvore binomial. Índice Capítulo 1. Introdução Capítulo 2. Mecânica dos Mercados Futuros Capítulo 3. Estratégias de Cobertura Usando Futuros Capítulo 4. Taxas de Juros Capítulo 5. Determinação de Preços a Futuro e Futuros Capítulo 6. Futuros de Taxas de Juros Capítulo 7. Swaps Capítulo 8. Securitização e Crise de crédito de 2007 Capítulo 9. Mecânica dos mercados de opções Capítulo 10. Propriedades das opções de estoque Capítulo 11. Estratégias de negociação envolvendo opções Capítulo 12. Árvores binomiais Capítulo 13. Processos de Wiener e It or rsquos Lemma Capítulo 14. The Black-Scholes-Merton Modelo Capítulo 15. Opções de ações do empregado Capítulo 16. Opções sobre índices de ações e moedas Capítulo 17. Opções em futuros Capítulo 18. Letras gregas Capítulo 19. Sorrisos de volatilidade Capítulo 20. Procedimentos numéricos básicos Capítulo 21. Valor em risco Capítulo 22. Estimativa de volatilidades e Correlações Capítulo 23. Risco de crédito Capítulo 24. Derivados de crédito Capítulo 25. Opções exóticas Capítulo 26. Mais sobre modelos e procedimentos numéricos Capítulo 27. Martingales e medidas Capítulo 28. Derivados de taxa de juros: os modelos de mercado padrão Capítulo 29. Ajustes de Convexidade, Timing e Quanto Capítulo 30. Derivados de Taxas de Juros: Modelos de Taxa Curta Capítulo 31. Derivados de Taxas de Juros: HJM e LMM Capítulo 32. Swaps Revisitado Capítulo 33. Derivados de Energia e Mercadorias Capítulo 34. Opções reais Capítulo 35. Perdimentos de Derivados e o que podemos aprender com eles
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